インターネット広告の運用最適化技術を研究しています。アンバイアスに推定した広告効果予測モデル上での最適化技術を確立したいと考えています。
学生が多く活気あふれる研究室です。
組合せ最適化問題・非凸最適化問題などの解くのが困難だと考えられている問題は、完全正値計画・共正値計画と呼ばれる錐計画の枠組みを通して統一的に表現することができます。現在は、その完全正値計画・共正値計画を最適化するために必要となる理論の研究および手法の開発に取り組んでいます。
規律を大事にしておられ、非常に信頼がおける先生です。
今はForward-Backward Stochastic Differential Equations（前進後退確率微分方程式）の金融応用に興味を持ちます。焦点となるのはXVAと呼ばれるOCTデリバティブの違約等のリスクに対する価値評価と価格調整・それから発展するトレーディング戦略の構成です。この方程式を解くためにはマトリョシカのように跳ね上がる莫大な計算量を行わなければならず、そこでデータストラクチャリング・離散近似・並列計算・推定最適化を行いエンジニアリングにおいて計算量をどうコントロールするのが研究したいことです。研究に留まらず、セカンダリマーケット・金融産業の高度化に力となる人を目指します。
中田研究室にはOR・最適化・機械学習での知見が深くエンジニアリングのスキルを培えるにはそれほどの土壌があります。金融工学は確率過程・統計学の数理を駆使すると共に工学的なアプローチは欠かせぬものでもあります。あらゆる現場は地味かつ重要な仕事に満ちており、上澄んだ建前や白々しい訳知り顔も重要だが万事通用ではありません。こと中田研究室では地味な仕事の完遂をサポートし、学者へと成長する面でのフォローも可能となっているが故ここを選びました。
ランク制約付きの二次半正定値計画問題
専門書はいっぱいあり、窓の外の景色は綺麗、先生と学生たちは優しい、というような場所です。